拓端tecdat|R语言计算资本资产定价模型(CAPM)中的Beta值和可视化 标签: R语言 资本资产定价模型 CAPM 原文链接:http://tecdat.cn/?p=22588 今天我们将计算投资组合收益的CAPM贝塔。这需要拟合一个线性模型,得到可视化,从资产收益的角度考虑我们的结果的意义。 简单的背景介绍,资本资产定价模型(CAPM)是由...
拓端tecdat|WINBUGS对随机波动率模型进行贝叶斯估计与比较 标签: WINBUGS 随机波动率模型 贝叶斯 现有的有关财务模型的大多数文献都假设资产的波动性是恒定的。然而,这种假设忽略了波动聚类,高峰,厚尾,波动性和均值回复的实际市场回报的特点,不能用恒定的波动模型。资产存在市场制度下,其波动性在不同时间段...
拓端tecdat|R语言ARIMA集成模型预测时间序列分析 标签: R语言 ARIMA 集成模型 本文我们使用4个时间序列模型对每周的温度序列建模。第一个是通过auto.arima获得的,然后两个是SARIMA模型,最后一个是Buys-Ballot方法。
拓端tecdat|【视频】CNN(卷积神经网络)模型以及R语言实现 标签: CNN 卷积神经网络 R语言 原文链接:http://tecdat.cn/?p=18149 视频:R语言实现CNN(卷积神经网络)模型进行回归数据分析 无人驾驶汽车最早可以追溯到1989年。神经网络已经存在很长时间了,那么近年来引发人工智能和深度学习热潮的...
拓端tecdat|R语言如何用潜类别混合效应模型(lcmm)分析抑郁症状 标签: R语言 潜类别混合效应模型 lcmm 原文链接:http://tecdat.cn/?p=22206 模型背景 每一个动态现象都可以用一个潜过程(Λ(t)来描述,这个潜过程在连续的时间t内演化。当对重复测量的标志变量进行建模时,我们通常不会把它看成是一个有误差测量的潜...
拓端tecdat|【视频】R语言中的隐马尔可夫HMM模型实例 标签: R语言 隐马尔可夫模型 HMM 原文链接:http://tecdat.cn/?p=17592 最近,我们使用隐马尔可夫模型开发了一种解决方案,并被要求解释这个方案。 HMM用于建模数据序列,无论是从连续概率分布还是从离散概率分布得出的。它们与状态空间和高斯混合...
拓端tecdat|R语言分布滞后线性和非线性模型(DLMs和DLNMs)分析时间序列数据 标签: R语言 分布滞后线性和非线性模型 DLMs 原文链接:http://tecdat.cn/?p=20953 序言 本文演示了在时间序列分析中应用分布滞后线性和非线性模型(DLMs和DLNMs)。Gasparrini等人[2010]和Gasparrini[2011]阐述了DLMs和DLNMs的发展以及时间序列数据的实现...
拓端tecdat|R语言状态空间模型:卡尔曼滤波器KFAS建模时间序列 标签: R语言 状态空间模型 卡尔曼滤波器 原文链接:http://tecdat.cn/?p=6762 1 时间序列 时间序列是指同一种现象在不同时间上的相继观察值排列而成的一组数字序列。统计学上,一个时间序列即是一个随机过程的实现。时间序列按其统计特性可以分为平稳时间...
拓端tecdat|R语言中的多项式回归、局部回归、核平滑和平滑样条回归模型 标签: R语言 多项式回归 局部回归 在标准线性模型中,我们假设。当线性假设无法满足时,可以考虑使用其他方法。 多项式回归 扩展可能是假设某些多项式函数, ...同样,在标准线性模型方法(使用GLM的条件正态分布)中,参数可以使用最小二乘法...
拓端tecdat|R语言ROC曲线评价分类器的好坏 标签: R语言 ROC曲线 分类 本文将使用一个小数据说明ROC曲线,其中n = 10个观测值,两个连续变量x_1和x_2,以及二元变量y∈{0,1}。
拓端tecdat|R语言向量误差修正模型 (VECMs)分析长期利率和通胀率影响关系 标签: R语言 向量误差修正模型 VECM 原文链接:http://tecdat.cn/?p=22215 向量自回归模型估计的先决条件之一是被分析的时间序列是平稳的。但是,经济理论认为,经济变量之间在水平上存在着均衡关系,可以使这些变量差分而平稳。这就是所谓的协整...
拓端tecdat|R语言用泊松Poisson回归、GAM样条曲线模型预测骑自行车者的数量 标签: R语言 泊松回归 Poisson 我根据泊松Poisson回归、GAM样条曲线模型对一个十字路口的骑自行车者的数量进行预测,
拓端tecdat|R语言计量经济学与有时间序列模式的机器学习预测 标签: R语言 计量经济学 时间模式 今天,我们正在与一位精算数据科学专业的学生讨论,这是 一个有关保险费率制定的与索赔频率模型有关的观点。由于目标是预测理赔频率(以评估保险费水平),因此他建议使用旧数据来训练该模型,并使用最新数据对其...
拓端tecdat|R语言最优化问题中的共轭函数 标签: R语言 最优化问题 共轭函数 在回归模型研究中,我们将讨论优化,而经典工具就是所谓的共轭。给定函数f:Rp→R,其共轭值为函数f ⋆:Rp→R使得
拓端tecdat|自然语言处理NLP:主题LDA、情感分析疫情下的新闻文本数据 标签: 自然语言处理 r语言 big data 原文链接:http://tecdat.cn/?p=11583 新冠肺炎的爆发让今年的春节与往常不同。与此同时,新闻记录下了这场疫情发展的时间轴。 ▼ 为此我们分析了疫情相关的新闻内容、发布时期以及发布内容的主题和情感倾向...
拓端tecdat|R语言RStan贝叶斯示例:重复试验模型和种群竞争模型Lotka Volterra 标签: R语言 RStan 贝叶斯 Stan是一种用于指定统计模型的概率编程语言。Stan通过马尔可夫链蒙特卡罗方法(例如No-U-Turn采样器,一种汉密尔顿蒙特卡洛采样的自适应形式)为连续变量模型提供了完整的贝叶斯推断。罚分的最大似然估计值是使用...
拓端tecdat|stata马尔可夫Markov区制转移模型分析基金利率 标签: stata 马尔可夫 Markov 考虑一下经济衰退和扩张。在衰退开始时,产出和就业率下降并保持较低水平,然后,产出和就业率增加。从统计上讲,均值,方差和其他参数在各个状态之间都在变化。我们的问题是估计方案何时更改以及与每个方案关联的...
拓端tecdat|R语言ARIMA,SARIMA预测道路交通流量时间序列:季节性、周期性 标签: r语言 开发语言 本文从实践角度讨论了季节性单位根。我们考虑一些时间序列,例如道路上的交通流量, > plot(T,X,type="l") > reg=lm(X~T) > abline(reg,col="red") ...如果存在趋势,我们应该将其删除,然后处理残差 ...
拓端tecdat|R语言使用多元AR-GARCH模型衡量市场风险 标签: R语言 多元 AR 本文分析将用于制定管理客户和供应商关系的策略准则。假设: 贵公司拥有用于生产和分销聚戊二酸的设施,聚戊二酸是一种用于多个行业的化合物。 制造和分销过程的投入包括各种石油产品和天然气。...
拓端tecdat|R语言用局部加权回归(Lowess)对logistic逻辑回归诊断和残差分析 标签: R语言 局部加权回归 Lowess 原文链接:http://tecdat.cn/?p=22328 目前,回归诊断不仅用于一般线性模型的诊断,还被逐步推广应用于广义线性模型领域(如用于logistic回归模型),但由于一般线性模型与广义线性模型在残差分布的假定等方面...
拓端tecdat|R语言使用ARIMA模型预测股票收益时间序列 标签: R语言 ARIMA模型 预测股票收益 原文链接:http://tecdat.cn/?p=2831 “预测非常困难,特别是关于未来”。丹麦物理学家尼尔斯·波尔(Neils Bohr)很多人都会看到这句名言。预测是这篇博文的主题。在这篇文章中,我们将介绍流行的ARIMA预测...
拓端tecdat|R语言中使用非凸惩罚函数回归(SCAD、MCP)分析前列腺数据 标签: r语言 回归 开发语言 原文链接:http://tecdat.cn/?p=20828 本文使用lasso或非凸惩罚拟合线性回归,GLM和Cox回归模型的正则化,特别是最小最大凹度惩罚函数(MCP)和光滑切片绝对偏差惩罚(SCAD),以及其他L2惩罚的选项( “弹性网络”...
拓端tecdat|R语言使用HAR-RV预测实际波动率Realized Volatility案例 标签: R语言 HAR-RV 实际波动率 原文链接:http://tecdat.cn/?p=3832 在建议用于预测已实现波动率的模型中,Corsi的HAR-RV在性能和简便性方面均脱颖而出。 “ HAR-RV”代表已实现波动性的异质自回归模型,并且基于所谓的“异质市场假说”。这...
拓端tecdat|Python随机波动率(SV)模型对标普500指数时间序列波动性预测 标签: Python 随机波动率 SV 原文链接:http://tecdat.cn/?p=22546 资产价格具有随时间变化的波动性(逐日收益率的方差)。在某些时期,收益率是高度变化的,而在其他时期则非常平稳。随机波动率模型用一个潜在的波动率变量来模拟这种情况,...
拓端tecdat|Python用时变马尔可夫区制转换(Markov regime switching)自回归模型分析经济时间序列 标签: Python 时变 Markovregime 原文出处:拓端数据部落公众号 本文提供了一个在统计模型中使用马可夫转换模型模型的例子,来复现Kim和Nelson(1999)中提出的一些结果。它应用了Hamilton(1989)的滤波器和Kim(1994)的平滑器。 %...
拓端tecdat|SAS使用鸢尾花(iris)数据集训练人工神经网络(ANN)模型 标签: SAS 鸢尾花 iris 原文链接:http://tecdat.cn/?p=20781 什么是神经网络? 人工神经网络最初是由研究人员开发的,他们试图模仿人脑的神经生理学。通过将许多简单的计算元素(神经元或单元)组合成高度互连的系统,这些研究人员...
拓端tecdat|R语言关联挖掘实例(购物篮分析) 标签: R语言 关联挖掘 实例 原文链接:http://tecdat.cn/?p=16297 关联挖掘通常用于通过识别经常一起购买的产品来提出产品推荐。但是,如果您不小心,则规则在某些情况下可能会产生误导性的结果。
拓端tecdat|R语言分位数回归Quantile Regression分析租房价格 标签: R语言 分位数回归 Quantile 本文想在R软件中更好地了解分位数回归优化。在查看分位数回归之前,让我们从样本中计算中位数或分位数。